銀監(jiān)會發(fā)布中國銀行業(yè)新監(jiān)管標準
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- 時間:2011-5-4 8:54:42 來源:網(wǎng)易財經(jīng)
網(wǎng)易財經(jīng)5月3日訊 中國銀監(jiān)會今日發(fā)布《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準指導(dǎo)意見》(下稱《意見》)，其中對于中小銀行的資本充足率要求從現(xiàn)行的10%提高到10.5%，而大型銀行則與此前要求一致，仍為11.5%。
《意見》根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ確定的銀行資本和流動性監(jiān)管新標準，在全面評估現(xiàn)行審慎監(jiān)管制度有效性的基礎(chǔ)上，提高資本充足率、杠桿率、流動性、貸款損失準備等監(jiān)管標準，建立更具前瞻性的、有機統(tǒng)一的審慎監(jiān)管制度安排，增強銀行業(yè)金融機構(gòu)抵御風(fēng)險的能力。
在銀行業(yè)審慎監(jiān)管方面，主要包括三項內(nèi)容：
一是強化資本充足率監(jiān)管。
《意見》改進了資本充足率計算方法，嚴格資本定義，提高監(jiān)管資本的損失吸收能力。將監(jiān)管資本從現(xiàn)行的兩級分類（一級資本和二級資本）修改為三級分類，即核心一級資本、其他一級資本和二級資本。此外還優(yōu)化了風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方面，擴大資本覆蓋的風(fēng)險范圍。
《意見》要求，新標準實施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不低于11.5%和10.5%，與國內(nèi)現(xiàn)行的資本充足率監(jiān)管要求（大型銀行11.5%、中小銀行10%）基本一致；但若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸過快增長，商業(yè)銀行則需計0-2.5%提逆周期超額資本。
《意見》還建立了杠桿率監(jiān)管標準。銀監(jiān)會要求商業(yè)銀行一級資本占調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比例不低于4%，高于巴Ⅲ要求的3%。
銀監(jiān)會稱，從我國銀行體系的實踐來看，大多數(shù)銀行業(yè)金融機構(gòu)杠桿率已經(jīng)達到了4%，只有少數(shù)資產(chǎn)高速擴張的銀行業(yè)金融機構(gòu)未達標，并且差距也較小。為推動商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變高速擴張的發(fā)展模式，強化自我約束，提升發(fā)展質(zhì)量，將杠桿率監(jiān)管標準設(shè)定為4%不僅是必要的，也是可行的。若將杠桿率監(jiān)管標準定得過低，對銀行高速擴張的行為不能形成有效約束。
新資本監(jiān)管標準從2012年1月1日開始執(zhí)行，系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)分別于2013年底和2016年底前達到新的資本監(jiān)管標準。過渡期結(jié)束后，各類銀行應(yīng)按照新監(jiān)管標準披露資本充足率和杠桿率。
銀監(jiān)會國際部主任范文仲表示，對于系統(tǒng)性銀行的判定標準，銀監(jiān)會正在制定方案進行區(qū)分，將在近期以指引形式對外發(fā)布。
一季度末，農(nóng)行資本充足率為11.4%，已低于監(jiān)管要求。對此，銀監(jiān)會國際部國際監(jiān)管政策處處長王勝邦對網(wǎng)易財經(jīng)表示，對于資本充足率低于監(jiān)管要求的銀行，銀監(jiān)會首先會督促銀行制定資本補充規(guī)劃，如短期內(nèi)銀行資本充足率恢復(fù)到監(jiān)管要求以上，銀監(jiān)會不會采取嚴格措施。若長期低于監(jiān)管要求，則會采取監(jiān)管措施。
二是改進流動性風(fēng)險監(jiān)管。
《意見》建立了流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業(yè)負債集中度等多個流動性風(fēng)險監(jiān)管和監(jiān)測指標，其中流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例均不得低于100%。
新的流動性風(fēng)險監(jiān)管標準和監(jiān)測指標體系自2012年1月1日開始實施，流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例分別給予2年和5年的觀察期，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)于2013年底和2016年底前分別達到流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例的監(jiān)管要求。
三是強化貸款損失準備監(jiān)管。
《意見》建立了貸款撥備率和撥備覆蓋率監(jiān)管標準。貸款撥備率不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%，原則上按兩者孰高的方法確定商業(yè)銀行貸款損失準備監(jiān)管要求。
新標準自2012年1月1日起實施，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)于2013年底前達標；對于非系統(tǒng)重要性銀行，設(shè)定差異化的過渡期安排，并鼓勵提前達標：盈利能力強、貸款損失準備補提較少的商業(yè)銀行應(yīng)于2016年底前達標，個別盈利能力較低、貸款損失準備補提較多的銀行應(yīng)在2018年底前達標。
銀監(jiān)會稱，定量影響測算結(jié)果表明，目前國內(nèi)商業(yè)銀行平均貸款撥備率接近2.5%，撥備覆蓋率高達230%，貸款撥備率和撥備覆蓋率已經(jīng)達標的商業(yè)銀行占全部銀行的比例超過50%和85%。
銀監(jiān)會國際部國際監(jiān)管政策處處長王勝邦在答記者問時表示，外資銀行不良貸款比例較低，因此撥備計提也較低，達到撥貸比的監(jiān)管要求存在難度，銀監(jiān)會考慮到各個金融機構(gòu)存在的差異，因此制定了差異化的過渡期安排。
銀監(jiān)會表示，目前國內(nèi)主要銀行已經(jīng)達到了新監(jiān)管標準，商業(yè)銀行的資本缺口很小，無需大規(guī)模補充資本。雖然未來5年銀行業(yè)將面臨一定的資本缺口，但將主要通過銀行內(nèi)部資本積累滿足資本監(jiān)管要求；隨著國內(nèi)資本市場規(guī)模不斷擴大，商業(yè)銀行新增融資需求不會對國內(nèi)資本市場產(chǎn)生較大沖擊。
銀監(jiān)會透露，為保證新監(jiān)管標準如期實施，今年將修訂完善包括資本充足率管理、流動性風(fēng)險監(jiān)管、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管等相關(guān)政策，為新監(jiān)管標準的實施奠定基礎(chǔ)。相關(guān)負責(zé)人還表示，銀監(jiān)會去年已對商業(yè)銀行實施新監(jiān)管標準的情況進行了預(yù)評估，目前商業(yè)銀行正按評估結(jié)果積極整改。從目前情況看，銀監(jiān)會對年底達標很有信心。
