網(wǎng)易財(cái)經(jīng)5月3日訊 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)今日發(fā)布《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見》(下稱《意見》)，其中對(duì)于中小銀行的資本充足率要求從現(xiàn)行的10%提高到10.5%，而大型銀行則與此前要求一致，仍為11.5%。
《意見》根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ確定的銀行資本和流動(dòng)性監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)，在全面評(píng)估現(xiàn)行審慎監(jiān)管制度有效性的基礎(chǔ)上，提高資本充足率、杠桿率、流動(dòng)性、貸款損失準(zhǔn)備等監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，建立更具前瞻性的、有機(jī)統(tǒng)一的審慎監(jiān)管制度安排，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
在銀行業(yè)審慎監(jiān)管方面，主要包括三項(xiàng)內(nèi)容：
一是強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管。
《意見》改進(jìn)了資本充足率計(jì)算方法，嚴(yán)格資本定義，提高監(jiān)管資本的損失吸收能力。將監(jiān)管資本從現(xiàn)行的兩級(jí)分類（一級(jí)資本和二級(jí)資本）修改為三級(jí)分類，即核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本。此外還優(yōu)化了風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方面，擴(kuò)大資本覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍。
《意見》要求，新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不低于11.5%和10.5%，與國(guó)內(nèi)現(xiàn)行的資本充足率監(jiān)管要求（大型銀行11.5%、中小銀行10%）基本一致；但若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸過快增長(zhǎng)，商業(yè)銀行則需計(jì)0-2.5%提逆周期超額資本。
《意見》還建立了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行一級(jí)資本占調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比例不低于4%，高于巴Ⅲ要求的3%。
銀監(jiān)會(huì)稱，從我國(guó)銀行體系的實(shí)踐來看，大多數(shù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)杠桿率已經(jīng)達(dá)到了4%，只有少數(shù)資產(chǎn)高速擴(kuò)張的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)未達(dá)標(biāo)，并且差距也較小。為推動(dòng)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變高速擴(kuò)張的發(fā)展模式，強(qiáng)化自我約束，提升發(fā)展質(zhì)量，將杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為4%不僅是必要的，也是可行的。若將杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)定得過低，對(duì)銀行高速擴(kuò)張的行為不能形成有效約束。
新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)從2012年1月1日開始執(zhí)行，系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)分別于2013年底和2016年底前達(dá)到新的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。過渡期結(jié)束后，各類銀行應(yīng)按照新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)披露資本充足率和杠桿率。
銀監(jiān)會(huì)國(guó)際部主任范文仲表示，對(duì)于系統(tǒng)性銀行的判定標(biāo)準(zhǔn)，銀監(jiān)會(huì)正在制定方案進(jìn)行區(qū)分，將在近期以指引形式對(duì)外發(fā)布。
一季度末，農(nóng)行資本充足率為11.4%，已低于監(jiān)管要求。對(duì)此，銀監(jiān)會(huì)國(guó)際部國(guó)際監(jiān)管政策處處長(zhǎng)王勝邦對(duì)網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，對(duì)于資本充足率低于監(jiān)管要求的銀行，銀監(jiān)會(huì)首先會(huì)督促銀行制定資本補(bǔ)充規(guī)劃，如短期內(nèi)銀行資本充足率恢復(fù)到監(jiān)管要求以上，銀監(jiān)會(huì)不會(huì)采取嚴(yán)格措施。若長(zhǎng)期低于監(jiān)管要求，則會(huì)采取監(jiān)管措施。
二是改進(jìn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。
《意見》建立了流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、流動(dòng)性比例、存貸比以及核心負(fù)債依存度、流動(dòng)性缺口率、客戶存款集中度以及同業(yè)負(fù)債集中度等多個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和監(jiān)測(cè)指標(biāo)，其中流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例均不得低于100%。
新的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系自2012年1月1日開始實(shí)施，流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例分別給予2年和5年的觀察期，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于2013年底和2016年底前分別達(dá)到流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例的監(jiān)管要求。
三是強(qiáng)化貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管。
《意見》建立了貸款撥備率和撥備覆蓋率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。貸款撥備率不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%，原則上按兩者孰高的方法確定商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求。
新標(biāo)準(zhǔn)自2012年1月1日起實(shí)施，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)于2013年底前達(dá)標(biāo)；對(duì)于非系統(tǒng)重要性銀行，設(shè)定差異化的過渡期安排，并鼓勵(lì)提前達(dá)標(biāo)：盈利能力強(qiáng)、貸款損失準(zhǔn)備補(bǔ)提較少的商業(yè)銀行應(yīng)于2016年底前達(dá)標(biāo)，個(gè)別盈利能力較低、貸款損失準(zhǔn)備補(bǔ)提較多的銀行應(yīng)在2018年底前達(dá)標(biāo)。
銀監(jiān)會(huì)稱，定量影響測(cè)算結(jié)果表明，目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行平均貸款撥備率接近2.5%，撥備覆蓋率高達(dá)230%，貸款撥備率和撥備覆蓋率已經(jīng)達(dá)標(biāo)的商業(yè)銀行占全部銀行的比例超過50%和85%。
銀監(jiān)會(huì)國(guó)際部國(guó)際監(jiān)管政策處處長(zhǎng)王勝邦在答記者問時(shí)表示，外資銀行不良貸款比例較低，因此撥備計(jì)提也較低，達(dá)到撥貸比的監(jiān)管要求存在難度，銀監(jiān)會(huì)考慮到各個(gè)金融機(jī)構(gòu)存在的差異，因此制定了差異化的過渡期安排。
銀監(jiān)會(huì)表示，目前國(guó)內(nèi)主要銀行已經(jīng)達(dá)到了新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行的資本缺口很小，無需大規(guī)模補(bǔ)充資本。雖然未來5年銀行業(yè)將面臨一定的資本缺口，但將主要通過銀行內(nèi)部資本積累滿足資本監(jiān)管要求；隨著國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，商業(yè)銀行新增融資需求不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)產(chǎn)生較大沖擊。
銀監(jiān)會(huì)透露，為保證新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)如期實(shí)施，今年將修訂完善包括資本充足率管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管等相關(guān)政策，為新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施奠定基礎(chǔ)。相關(guān)負(fù)責(zé)人還表示，銀監(jiān)會(huì)去年已對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行了預(yù)評(píng)估，目前商業(yè)銀行正按評(píng)估結(jié)果積極整改。從目前情況看，銀監(jiān)會(huì)對(duì)年底達(dá)標(biāo)很有信心。
